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经济学院举办2013年第八期数量经济学研讨会
2014-01-05 10:01:53
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来源:经济学院
编辑:添翼

12月31日中午,由中国人民大学经济学院数量经济教研室主办的2013年第八期数量经济学研讨会在明德主楼729会议室进行。来自新加坡管理大学(SMU)经济学院的陈烨博士做了题为《Limit Theory of Restricted Maximum Likelihood Ratio Test in Predictive Regression》的报告。经济学院韩松副教授、杨斌副教授、王劲峰博士、江艇博士、王旖旎博士、石文东博士、章永辉博士、汉青研究院的李勇副教授以及相关领域的博士、硕士生参加了研讨会。

在近1个小时的报告中,陈烨博士详细介绍了她的最新研究成果。当预测回归(Predictive regression)中的预测变量 (Predictor) 服从平稳过程, 或者local to unity过程,或者单位根过程时,她们首次建立起了受限极大似然比检验 (restricted maximum likelihood ratio test) 的大样本分布。进一步地,她全面的比较了是否包含截距项对预测回归中估计和统计推断的不同影响,同时,她们的方法弥补了现有文献Chen 和Deo (2009) 中的理论不能处理真实数据生成过程中包含截距项的缺陷。

与会者就她的理论模型框架设定和理论适用性,以及实际应用中的诸多问题与陈烨博士进行了讨论。

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