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经济学院举办2014第二期数量经济学研讨会
2014-04-15 16:13:03
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来源:经济学院
编辑:人大新闻网

4月10日下午,由中国人民大学经济学院数量经济教研室主办的2014年第二期数量经济学Seminar在明德主楼729会议室进行。清华大学经济管理学院洪圣杰助理教授做了题为《Moment Inequalities with Unknown Functions》的报告。经济学院赵国庆教授、韩松副教授、杨斌副教授、张杰副教授、虞义华副教授、杨继东副教授、江艇博士、时文东博士、章永辉博士、汉青研究院的李勇副教授、劳动人事学院的陈轩博士以及相关领域的博士、硕士生参加了研讨会。

洪圣杰助理教授介绍了他近期在条件矩不等式模型(conditional moment inequalities model)方面的最新研究成果。他首先谈到,在经济模型中矩不等式约束广泛存在,如区间型数据或删失数据引起的具有不完美观测(imperfect observation)的模型,交互环境中的多重均衡等。由于信息的不充分,此类模型的参数往往不能被点识别(point identified),而只能被部分识别 (partial identified)。因而,基于某些目标函数来估计这类模型,我们只能得到参数的一个估计集合。如何在这类模型中做统计推断是一个非常重要的问题。他的工作主要考虑了在条件矩不等式模型中如何进行假设检验的问题。

在他的模型设定下,未知参数既包含了有限维参数,也包含了无限维的未知函数。这不同于以往的大多数部分识别模型,因而设定更加具有一般性。通过将条件矩转换为等价的无条件矩过程,用sieve空间来逼近无限维参数空间,针对某类原假设,他提出了一个可行的检验统计量,建立起了该统计量在原假设下的渐近分布,也证明了它的相合性。在实际应用中,他建议将广义矩选择 (Generalized Moment Selection) 方法应用于bootstrap 中,并在bootstrap统计量中增加一个惩罚项。在一些适当的条件下,证明了该方法的合理性。他提出的这一假设检验方法具有广泛的应用,可以用于模型设定检验和为参数构造置信区间。

在讨论中,与会者就洪圣杰助理教授的研究设定以及更多的应用问题行了的讨论。

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